Verden Lav Volatilitet Indeks
Globale aktier med lavere afkastudsving
Profil
Passiv forvaltet aktiefond
Passiv forvaltet aktiefond med lavere afkastudsving
Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks investerer globalt i aktier med lav volatilitet. Det vil sige i aktier, som forventes at have lavere udsving i afkastet end det brede aktiemarked. Risikoen forventes derfor at være lavere i denne fond end i almindelige globale aktiefonde.
Hvad betyder volatilitet?
Volatilitet er et udtryk for udsving i værdien af en investering. Høj volatilitet betyder, at kursen svinger meget op og ned. Lav volatilitet betyder, at kursudviklingen er mere stabil.
Fonden er et godt supplement til Sydinvests øvrige fonde og enkeltpapirer. Det kan fx være obligationsinvestorer, som ønsker at bevæge sig ud af risikokurven i lyset af de generelt lave renteniveauer globalt og efter de store kursfald på aktiemarkederne i 2020. Aktieinvestorer, som ønsker en lavere risiko efter stigningen i den generelle markedsvolatilitet, kan ligeledes have glæde af den nye fond.
Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks er en nyskabelse på investeringsområdet, hvad angår udbytte og beskatning:
- Fonden er lagerbeskattet, men udbetaler udbytte
- Fra 2021 beskattes udbytte som aktieindkomst
- 70 % af optjent afkast i årets første 11 måneder udbetales som udbytte
- Ved udbetaling af udbytte vil der blive tilbageholdt 27 % udbytteskat for frie midler
- Udbetalingen af udbyttet sker i samme år, som det indtjenes
- Tab eller gevinst beskattes som aktieindkomst (fra 2021)
- Skatteværdien af tab udgør 27 % op til progressionsgrænsen og 42 % over progressionsgrænsen
Download eller bestil vores brochure og få endnu mere at vide om fonden
Investeringsprofil for Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks
Investeringsstrategien er passiv og følger MSCI World Minimum Volatility indekset. Det vil sige, at investeringerne er sammensat med det formål at følge afkastudviklingen i indekset bedst muligt. Afkastet vil typisk være lavere end afkastet af indekset på grund af omkostningerne. Afdelingen investerer som minimum 90 pct. af formuen i de aktier, der indgår i afdelingens benchmark og søger gennem sine investeringer at opnå en lav volatilitet.
-
Porteføljemanager
Thomas Amelung
Thomas Amelung er porteføljemanager for afdelingerne Morningstar Bæredygtig Indeks, Verden Etik Indeks og Verden Lav Volatilitet Indeks. Thomas er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet, og har været porteføljemanager i Sydinvest siden 2019. Thomas har tidligere arbejdet som konsulent indenfor kvantitativ analyse og har derudover en baggrund som officer i hæren.
Ansat i Sydinvest fra 2019
Uddannelse: Cand.oecon.
Mail: thomas.amelung@sydinvest.dk - Vil du investere i Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks?
Hvorfor investere i Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks?
- Billig og passiv fond
- Fonden er lagerbeskattet, men udbetaler udbytte
- Fra 2021 beskattes fondes udbytte som aktieindkomst
- Godt supplement for obligationsinvestorer der ønsker at bevæge sig ud ad risikokurven
- Godt supplement for aktieinvestorer der ønsker en lavere risiko
Afkast og risiko
Afkast og risiko går som regel hånd i hånd. Udviklingen siden ultimo 2001 viser imidlertid, at på trods af den lavere risiko i den betragtede periode har indekset for den nye fond givet et merafkast i forhold til det bredere aktieindeks.I udgangspunktet må man forvente, at fonden vil give et lavere afkast end det brede globale marked i positive perioder. Omvendt er det forventningen, at fonden vil klare sig bedre i år med negative markeder.
Afkast
Pr. 13/08/20 16:01Afkast i dag: -0,35 %
Afkast i jul.: -0,99 %
År til dato: -0,40 %
Afkast og kurser pr. 13/08/20 16:01
| Afkast i dag | -0,35 % |
| Afkast ÅTD, % | -0,40 % |
| Salg | - |
| Køb | - |
| Indre værdi | 99,60 |
| Formue (mio.) | 199 DKK |
Afkast - Opdateret 01/08/20
| Afkast ÅTD, % | -1,41 % |
| 1 år | - |
| 3 år | - |
| 5 år | - |
| 7 år | - |
| 10 år | - |
Ansvarlighed
Ansvarlige investeringer: ESG
Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.
Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.
Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.
Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.
Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.
På Emerging Markets screenes yderligere for selskaber med store ESG-risici og et lavt beredskab til at håndtere disse.
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner | Branche | Land | Andel |
|---|---|---|---|
| Verizonmmunications | Telekommunikation | USA | 1,58 % |
| Deutsche Telekom | Telekommunikation | Tyskland | 1,55 % |
| Nestlé | Pakkede Varer & Kød | Schweiz | 1,51 % |
| Newmont Mining | Guld | USA | 1,50 % |
| Franco-Nevada Corp | Guld | Canada | 1,48 % |
| Barrick Gold | Guld | Canada | 1,47 % |
| NTT Docomo | Trådløs Telekommunikation | Japan | 1,29 % |
| FPL | Elproducenter & Distributører | USA | 1,25 % |
| Vertex Pharmaceuticals | Bioteknologi | USA | 1,19 % |
| Pepsico | Mineral- & Sodavand | USA | 1,19 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 201 | |||
| Vis alle værdipapirer | |||
Landefordeling
Branchefordeling
| Branche | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Informationsteknologi | 15,59 % | 15,59 % |
| Konsumentvarer | 13,66 % | 13,66 % |
| Sundhedspleje og personlig service | 12,52 % | 12,52 % |
| Telekommunikationsservices | 12,11 % | 12,11 % |
| Finans | 11,27 % | 11,27 % |
| Materialer | 10,09 % | 10,09 % |
| Forsyning | 8,72 % | 8,72 % |
| Forbrugsgoder | 5,36 % | 5,36 % |
| Ejendomssektoren | 5,23 % | 5,23 % |
| Øvrige | 5,45 % | 5,31 % |
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| USA | 60,76 % | 60,76 % |
| Japan | 10,61 % | 10,61 % |
| Canada | 6,25 % | 6,25 % |
| Schweiz | 4,68 % | 4,68 % |
| Tyskland | 3,67 % | 3,67 % |
| Frankrig | 2,86 % | 2,86 % |
| Spanien | 1,75 % | 1,75 % |
| Danmark | 1,50 % | 1,50 % |
| Italien | 1,19 % | 1,19 % |
| Øvrige | 6,73 % | 6,59 % |
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Årlige omk. | ÅOP | Indirekte handelsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|---|
| Verden Lav Volatilitet Indeks | 0,50 % | 0,60 % | 0.04 % | 0,18 % | 0,14 % |
Nøgletal
| ISIN | DK0061281490 |
| Active Share | 13,1 |
| Tracking Error | 0,5 % |
| Standardafvigelse 1 år | - |
| Standardafvigelse 3 år | - |
| Fondskode | 6128149 |
| Sharpe Ratio (3 år) | - |
| Indre værdi ultimo 2019 | DKK |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | -1,41 % |
| Introduktionsdato | 27.05.2020 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Benchmark | MSCI Minimum Volatility NR |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Andelsklasse formue(mio) | 199 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Valuta | DKK |
| Generalforsamlingsdato | - |
| Udbytte (regnskab 2019) | - |
| Forv. årlig omk. | 0,5 % |
| ÅOP | 0,6 % |
| Indirekte handelsomk. | 0.04 % |
| Antal værdipapirer i fonden | 201 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | Thomas Amelung |
| Indre værdi juli 2020 | 98,59 |